Cálculo da taxa de câmbio forex

Exemplo de cálculo do swap FX.
Um exemplo de cálculo Swap Par de moedas AUDUSD Volume de transação de 1 lote (100 000 AUD) Taxa de câmbio atual 0.9200.
Ao abrir uma posição longa / curta, ocorre uma compra / venda da moeda base e uma operação reversa com a moeda cotada. No caso de rodar uma posição no par de moedas AUDUSD para o dia seguinte, são utilizadas as taxas overnight IFC Markets Libor / Libid na Dólar e Dólar australiano em overnight overnight deposit / credit rate for the Australian currency.
- Libor / Libid - taxas de juros médias ponderadas de empréstimos / depósitos interbancários, fixados diariamente pela British Banking Association. A partir de maio de 2013, as taxas para diferentes períodos de tempo são calculadas diariamente para 5 principais moedas, incluindo CHF, EUR, GBP, JPY e USD.
- Dólar australiano overnight overnight / taxa de depósito - taxas de juros de financiamento interbancário na Austrália, vinculados à taxa alvo de chamadas overnight do banco de reserva da Austrália.
Para a data atual (22 de julho de 2013), as taxas de juros overnight são as seguintes:
Empréstimo do dólar australiano: 2,70% Depósito em dólar australiano: 2,50% Empréstimos no dólar norte-americano: 0,12% Depósito em dólar norte-americano: 0,00%
Posição Longa (Long Swap)
Ao rodar uma posição longa até o dia seguinte, o cliente recebe 2,50% de juros anuais da compra de 100 000 dólares australianos, que é de 2500 AUD por ano ou 6,94 AUD (6,38 USD) por dia. Ao mesmo tempo, o empréstimo de dólares dos EUA (à taxa de câmbio atual de 100 000 AUD é equivalente a 92 000 USD) implica uma obrigação pelo cliente pagar 0,12% de juros anuais, que é igual a 110,4 USD por ano ou 0,31 USD por dia .
A compensação de passivos mútuos leva a um ganho positivo para o cliente de 6,1 USD, ou se recalculado para pontos de troca equivale a 0,61 (ponto - quarta casa decimal).
Posição curta (troca curta)
Ao abrir uma posição curta e rolar, o cliente deve pagar 2,70% de juros anuais para emprestar 100 000 dólares australianos, o que equivale a 2700 AUD por ano ou 7,5 AUD (6,9 USD) por dia. Ao mesmo tempo, a compra de Dólares dos EUA (à taxa de câmbio atual de 100 000 AUD é equivalente a 92 000 USD), o cliente não recebe uma recompensa, já que a atual taxa de libação do USD é muito próxima de zero.
A compensação de passivos recíprocos leva a uma perda negativa para o cliente de 6,9 ​​USD, ou se recalculado em pontos de troca, equivale a -0,69 (ponto-quarto decimal).
Na prática, muitas empresas, mesmo que utilizem taxas de juros interbancárias interbancárias (mais favoráveis ​​para o cliente), muitas vezes se afastam de seus valores originais, adicionando seu próprio interesse, que às vezes pode até ultrapassar as taxas interbancárias.
Como resultado, as condições de troca tornam-se muito pior para o cliente, distorcendo a paridade real do mercado monetário. Não há dificuldade em encontrar empresas, oferecendo custos de rolagem muito menos favoráveis ​​para todos os grupos de instrumentos de negociação, em comparação com as condições oferecidas pela IFC Markets.
Ao retornar ao par de moedas AUDUSD, uma dessas empresas no mesmo dia de negociação definiu Swaps em 0,34 pontos para posições longas e -1,5 pontos para posições curtas. Comparando com o exemplo acima, é evidente que as condições para o cliente se tornam duas vezes pior.
Se a posição permanece aberta durante um período de tempo considerável, a diferença entre as condições de Swap torna-se extremamente evidente. Imagine que o cargo seja superado em 30 vezes durante um mês.
- Neste caso, o cliente dos mercados da IFC receberia um ganho total de 183 USD por uma posição longa (100 000 AUD) e uma dedução total de 207 USD por uma posição curta (sujeito a taxas de juros e taxa de câmbio inalterada).
- Se a mesma posição for ultrapassada 30 vezes nas condições "menos favoráveis" acima mencionadas, o valor total de ganho de uma posição longa seria de apenas US $ 102, enquanto a dedução total de uma posição curta seria igual a 450 USD (assunto taxas de juros e taxa de câmbio inalterada).
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cálculo da taxa de câmbio Forex
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como calcular um swap de moeda cruzada na base pt?
Esta pergunta está me incomodando por algum tempo agora e tentei encontrar uma resposta definitiva, no entanto, sem proveito.
A minha pergunta, em particular, diz respeito à taxa de USD / CNH CCS. Pelo que eu entendo (o que dificilmente é a superfície), você pode adicionar esta taxa de USD / CNH CCS em cima de% YTM de uma obrigação denominada pela CNH, e a soma será o% YTM em USD.
Tentei pedir aos meus colegas / ler fontes de internet, mas ninguém pode produzir um exemplo numérico simples que possa derivar a taxa de USD / CNH CCS. Eu me pergunto se alguém aqui pode fornecer um exemplo com um simples vínculo de 2 anos e derivar a taxa de USD / CNH CCS para mim?
Muito obrigado.
Você está pensando em um "swap de moeda com base em moeda", não um CCS. Um CCS é um swap flutuante para flutuação que, por exemplo, permite mudar o 3m SHIBOR para Libter 3m USD.
Um swap de moeda cruzada, por outro lado, é um swap de spreads de financiamento (vagamente falando, equivalente LIBOR-OIS). É essencialmente a maneira líquida de trocar moeda por longos períodos de tempo, já que o mercado de permuta de FX só sai para cerca de 18 meses.
Por exemplo, o swap base de 5 anos EURUSD x-ccy é citado como "-15bp" neste momento. O padrão é citá-lo vs 3m USD Libor.
Você é um investidor denominado em USD e quer comprar \ $ 10 milhões em uma obrigação denominada em 5 euros. Por conveniência e sem perda de generalidade, digamos 3m USD Libor é 25bp e 3m EUR Libor também é 25 pb. Suponha também que o swap de base de 5 anos do EURUSD x-ccy seja -15bp, como indicado anteriormente. Você vai para um banco e entra em um swap de base de 5 x x ccy: você entrega \ $ 10m e obtém o equivalente em EUR (à taxa atual) em troca. Euros na mão, você então vai comprar a ligação denominada em euros que você queria. A cada 3 meses, você paga 0,25 * (25 pb - 15 pb) = 2,5 pb nos Euros que recebeu e recebe 0,25 * 25 pb = 6,25 pb no USD que você entregou. No final de 5 anos, você tem uma pilha de Euros (porque o seu vínculo amadureceu ou você vendeu), que você entrega de volta ao banco e, em troca, você é devolvido seu USD. Note-se que, uma vez que ambas as partes estão simplesmente retornando as noções que trocaram no início, a taxa de câmbio efetiva no término é a mesma que a taxa inicial. Todos os diferenciais das taxas de juros são resolvidos através dos pagamentos trimestrais.
A chave aqui é que durante a vida do comércio, você está recebendo tanto o rendimento do vínculo quanto um "desconto" de 15 pb / ano através do swap de base.
O pressuposto implícito é que você é um "investidor de spread" ao invés de um investidor de "all-in yield" e, portanto, o único interesse em você é o aumento da taxa de financiamento da Libor.
O fato de que o swap de base x-ccy é negativo em nosso exemplo sugere que os investidores não norte-americanos estão dispostos a pagar um prêmio (efetivamente 15 pb / ano neste caso) para obter o financiamento USD.
Durante a crise, houve uma grande escassez de financiamento em dólares em todo o mundo, o que levou a que a maioria dos swaps baseados em xccy caíssem. Se me lembro bem, AUD e EUR x-ccy basearam-se a -100 pb.
Não tenho certeza do que você está perguntando, mas o exemplo abaixo pode ser útil: se você está falando de títulos denominados em estrangeiros então,
Então USD / CHN no vencimento será = 1,5 * 1,14 / 1,03 = 1,66.

Swaps de moeda.
6. Demonstrações Financeiras 7. Rácios Financeiros 8. Ativos 9. Passivos 10. Red Flags.
16. Investimentos alternativos 17. Gestão de carteira.
Como um swap de taxa de juros, um swap de moeda é um contrato para trocar fluxos de fluxo de caixa de algumas obrigações de renda fixa (por exemplo, trocar pagamentos de um empréstimo de taxa fixa para pagamentos de um empréstimo de taxa variável). Em um swap de taxa de juros, os fluxos de fluxo de caixa estão na mesma moeda, enquanto em swaps de moeda, os fluxos de caixa estão em diferentes denominações monetárias. As transações de swap geralmente não são divulgadas nos balanços corporativos.
Calculando os pagamentos em uma troca de moeda.
Deixe-nos considerar um exemplo:
Para determinar quem tem a vantagem comparativa, considere as taxas fixas para cada empresa para a moeda exigida. Nesse caso, a taxa de 10% da empresa é inferior à taxa de 11% da empresa B, de modo que a empresa A possui uma vantagem comparativa na moeda fixa. Isso deixa a empresa B para ter uma vantagem comparativa em relação à taxa flutuante.

Como é calculado um Swap?
No mercado Forex, os clientes são cobrados com taxas de Rollover (Swap) para transitar a posição ao meio da meia-noite. O valor do Swap depende da diferença entre taxas bancárias da moeda base e moeda secundária em um par de moedas. Os swaps podem ter valor positivo ou negativo.
As taxas de swap RoboForex são estabelecidas de acordo com as taxas de swap de nossos provedores de liquidez. As taxas de swap atuais para cada instrumento de negociação podem ser encontradas em "Especificações do Contrato & quot; seção do nosso site.
6 instrumentos, alavancar até 1:10, 24/7 de negociação.
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Cálculo das taxas de troca.
Publicado em: 15 de maio de 2013, por: Pepperstone Support, categoria: Sobre a negociação.
As taxas de troca determinam o custo / pagamento para manter uma posição durante a noite. Isso ocorre às 00:00, hora do servidor, em todos os negócios mantidos até este ponto.
Se você precisar de informações básicas sobre swaps, consulte esta página aqui.
Para calcular os pagamentos / juros, primeiro você precisa tomar a taxa de swap longo / curto do par de moedas em questão. Neste exemplo, vamos abrir um comércio de compras por 1 lote na AUDUSD.
O swap long significa para cada rollover, você receberá 6.4 ponto (0.64 pips) por 1 lote. Portanto, a conta receberá $ 6.4 USD por rollover (0.64 * 10).
Nível 5, 530 Collins Street.
Chamada local 1300 033 375.
Telefone +61 3 9020 0155.
Fax +61 3 8679 4408.
# Como publicado em Finanças Magnates Relatório de Inteligência Q3 2016 (página 30).
Volume de negociação diário médio real. Período de amostra de 1º a 31 de outubro de 2016.
** O spread mais baixo disponível na Razor Account como visto no myfxbook / forex-broker-spreads.
+ Com base na conquista de 9 prêmios internacionais da indústria de forex.
Aviso de risco: CFDs e margem FX são produtos alavancados que apresentam um alto risco de risco para o seu capital. O comércio não é adequado para todos e pode resultar em você perdendo substancialmente mais do que seu investimento inicial. Você não possui ou possui direitos sobre os ativos subjacentes. Você só deve trocar com o dinheiro que você pode perder. O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro e as leis tributárias podem estar sujeitas a alterações. As informações contidas neste site são de natureza geral e não levam em consideração os objetivos pessoais, as situações financeiras ou as necessidades de seus clientes. Considere nossa Declaração de Divulgação de Risco, PDS e FSG e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos à luz de suas circunstâncias pessoais antes de decidir se deve adquirir nossos serviços. Recomendamos que você procure conselho independente, se necessário.
O Pepperstone Group Limited está registrado na Austrália no Nível 5, 530 Collins Street, Melbourne, VIC 3000 e está licenciado e regulamentado pela Australian Securities and Investments Commission.
&cópia de; 2018 Pepperstone Group Limited | ACN 147 055 703 | AFSL No.414530.

Taxas de Rolagem de Forex.
Veja nossas taxas atuais abaixo.
As taxas de rolagem abaixo são taxas indicativas e estão sujeitas a alterações com base na volatilidade do mercado.
Uma taxa de rolagem de Forex é definida como o interesse adicionado ou deduzido por manter uma posição de par de moedas aberta durante a noite. Essas taxas são calculadas como a diferença entre a taxa de juros overnight para duas moedas que um comerciante de Forex está mantendo, seja comprador (um par de moedas) ou curto (vendendo um par de moedas). Conhecer o rollover ou swap rate pode ser importante para calcular lucros e perdas para qualquer posição ocupada durante a noite. Educar-se para descobrir qual taxa está sendo cobrada ea moeda base está usando a taxa de juros. As taxas de rolagem / swap podem mudar com freqüência, então reveja esta página com frequência se considerar a realização de várias posições de par de moedas durante a noite. As posições de titular durante a noite podem causar débitos ou créditos em juros lançados em uma conta e durante o período de rolagem; o interesse é automaticamente adicionado.
Plataformas.
Iniciar.
Apoio, suporte.
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* Aprovado para fornecer serviços transfronteiriços em toda a UE / EEE sob os Direitos de Passaporte Europeus.
AVISO DE ALTO RISCO: a negociação cambial tem um alto nível de risco que pode não ser adequado para todos os investidores. A alavancagem cria risco adicional e exposição à perda. Antes de decidir trocar câmbio, considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e tolerância ao risco. Você pode perder algum ou todo seu investimento inicial; não investe dinheiro que não pode perder. Eduque-se sobre os riscos associados à negociação cambial e procure o conselho de um consultor financeiro ou fiscal independente se tiver alguma dúvida.
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